Questão número 158893
Matemática Financeira - Taxas/Capitalização - FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2008
De acordo com o modelo CAPM, foram calculados os betas das ações das empresas Gama e Zeta, cujos valores são respectivamente iguais a 1,3 e 0,8. Sabe-se que a taxa livre de risco é igual a 8% e que a taxa de retorno média do mercado é 17%. Considere uma carteira com as seguintes proporções: 30% de ações da empresa Gama e 70% de ações da empresa Zeta. O retorno esperado e o beta dessa carteira são iguais a
- A. 8,55% e 1
- B. 9,45% e 1,05
- C. 16,55% e 0,95
- D. 17,45% e 1,05
- E. 24% e 0,95
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