Questão número 163088

Um certo projeto de investimento tem o Valor Presente Líquido (VPL) esperado de R$ 100 milhões. Eventos aleatórios, porém, que influenciam seu fluxo financeiro, geram a probabilidade de 5% de que, ao fim de um ano, seu VPL caia para R$ 97 milhões ou menos. Para o período de 1 ano e nível de confiança de 95%, o Value at Risk (VaR) do projeto é de

• A.

  5%

• B.

  96%

• C.

  R$ 3 milhões

• D.

  R$ 97 milhões

• E.

  R$ 100 milhões