Estatística - Variância / Variância Amostral / Variância Absoluta - FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2009
Para calcular o risco de uma carteira com dois ativos, HELENA calculou a variância de cada ativo e a covariância entre eles. A variância do ativo A é igual a 9% e a do ativo B igual a 4%, sendo a covariância entre A e B igual a 3,5%. Dessa forma, sabendo que HELENA divide seus recursos igualmente entre esses dois ativos, pode-se afirmar que o risco da carteira medido pela variância será de
15%.
20%.
25%
5%
17,5%.
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