Questão número 170484
Considere o modelo vetorial autoregressivo de primeira ordem
- A.
O processo vetorial auto regressivo é estacionário.
- B.
As variáveis 1 y e 2 y são integradas de ordem distinta.
- C.
As variáveis 1 y e 2 y são ambas I(2).
- D.
As variáveis 1 y e 2 y são ambas I(1) e não cointegram.
- E.
As variáveis 1 y e 2 y são ambas I(1) e cointegram.
O Provas e Concursos é um banco de dados de questões de concursos públicos organizadas por matéria, assunto, ano, banca organizadora, etc
