Questão número 202237
Administração - Administração Financeira - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2013
Acerca do VAR (value at risk) e suas implicações como modelo de mensuração de riscos, julgue os itens subsequentes.
A utilização do VAR para o cálculo do risco de mercado absoluto de uma carteira de investimentos implica a adoção do desvio padrão dos retornos passados ou do downside risk dos retornos passados.
- C. Certo
- E. Errado
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