Questão número 211864

De acordo com a Teoria do Portfólio de Harry Markowitz, quando se combinam distintas proporções em uma carteira de dois ativos, cuja correlação linear dos retornos históricos é igual a -1, é correto afirmar, com relação ao risco total das carteiras resultantes, que:

• A.

  o risco varia entre o risco do ativo de maior risco e zero;

• B.

  o alfa do título ou ação é positivo;

• C.

  a distribuição de probabilidade é uma t-student;

• D.

  pode ser mensurado por meio do coeficiênte de pearson;

• E.

  é medido pelo parâmetro sigma.