Questão número 252789
59-Seja S (t) = X1 + X2 + ... + Xn(t), onde X é a variável aleatória de sinistros ocorridos em t, num processo de ruína em um período infinito, buscando garantir a solvência da Seguradora em qualquer tempo futuro e se Xi é independente e identicamente distribuído, com função de distribuição de probabilidade P (x) e se Xi é independente do processo [N(t), t ≤ 0] , onde N(t) tem distribuição Poisson (λ t). Então, temos que:
- A. S (t) = X1 + X2 + ... + Xn(t), é uma distribuição Log normal.
- B. S (t) = X1 + X2 + ... + Xn(t), é uma distribuição qui quadrado.
- C. S (t) = X1 + X2 + ... + Xn(t), é uma distribuição Normal (μ, ¶).
- D. S (t) = X1 + X2 +...+ Xn(t), é uma distribuição Poisson Composta (λt, P(x)).
- E. S (t) = X1 + X2 + ... + Xn(t), é uma distribuição Gama.
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