Questão número 361679

Uma empresa Y de investimentos deseja analisar o risco de duas carteiras de investimento que pensa montar. As duas carteiras possuem 5 ativos, com as proporções e os Betas conforme tabela abaixo.

Essas informações permitem concluir que a carteira

• A. W possui um Beta igual a 1,285 sendo, assim, menos arriscada que a carteira Z com um Beta de 0,985.
• B. W possui um Beta igual a 1,285 sendo, assim, mais arriscada que a carteira Z com um Beta de 0,985.
• C. W possui um Beta igual a 0,985 sendo, assim, mais arriscada que a carteira Z com um Beta de 1,285.
• D. Z possui um Beta igual a 1,285 sendo, assim, mais arriscada que a carteira W com um Beta de 0,985.
• E. Z possui um Beta igual a 0,985 sendo, assim, mais arriscada que a carteira W com um Beta de 1,285.