Contabilidade Privada - Operações Financeiras - Fundação CEFETBAHIA / Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFETBAHIA) - 2006
Em relação ao risco de uma Carteira de Ativos, é correto afirmar:
Quanto maior for a correlação (mais positiva e menos negativa) entre os retornos dos ativos, maior será o potencial de diversificação do risco.
Carteira eficiente é aquela que minimiza retornos para um determinado nível de risco ou maximiza o risco para um determinado nível de retorno.
O risco deve ser considerado não apenas em relação ao período corrente de tempo, mas também como uma função crescente de tempo.
A aversão ao risco é a atitude quando uma diminuição de retorno poderia ser aceita em vista de um aumento de risco.
A correlação negativa descreve duas séries que se movimentam na mesma direção.
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