Questão número 370312

Tendo sido apresentadas a um investidor duas carteiras de investimento A e B para sua escolha, a fim de ter o menor risco e a maior rentabilidade, considere as seguintes proposições e escolha a alternativa correta.

I. A e B têm o mesmo retorno esperado, então, o investidor irá escolher a carteira com menor desvio padrão.

II. A e B têm o mesmo desvio padrão, então o investidor irá escolher a carteira com retorno esperado mais alto.

III. A e B têm retornos esperados diferentes e desvios padrão diferentes, então, o investidor irá escolher o investimento com maior coeficiente de variação.

IV. Se o coeficiente de variação da carteira de A é maior que o coeficiente de variação da carteira B, então, a carteira A representa menor risco que a carteira B.

• A. Todas estão corretas.
• B.

  I e II estão corretas.

• C.

  I, II e III estão corretas.

• D.

  II, III e IV estão corretas.

• E.

  III e IV estão corretas.