Questão número 428326

No modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), se o coeficiente â for menor que 1 (um), isso significa que o

• A.

  retorno esperado em excesso de um ativo financeiro em relação à taxa livre de risco é negativo, caso o retorno esperado em excesso da carteira de mercado seja nulo.

• B.

  risco sistemático do ativo financeiro é inferior ao risco sistemático da carteira de mercado.

• C.

  risco não sistemático do ativo financeiro é maior que o risco não sistemático da carteira de mercado.

• D.

  risco sistemático do ativo financeiro é superior ao risco sistemático da carteira de mercado.

• E.

  retorno esperado em excesso de um ativo financeiro em relação à taxa livre de risco é maior que o retorno esperado em excesso da carteira de mercado em relação à mesma taxa de juros.