Questão número 460234

É correto afirmar:

• A.

  Quanto menor for a volatilidade da taxa de juros de mercado, maior o risco do investimento em papéis de renda fixa.

• B.

  A duration é a média aritmética simples dos prazos de vencimento de cada pagamento que o título de renda fixa confere a seu detentor.

• C.

  A convexidade de uma carteira de títulos está associada à derivada primeira do valor presente do fluxo em relação aos juros.

• D.

  Para um título de cupom zero, a duration é maior que sua maturidade.

• E.

  O Valor em Risco (VaR) mede a pior perda esperada dentro de condições normais de mercado em um intervalo de tempo específico, dado um intervalo de confiança.