Questão número 460752

Em um modelo de precificação de ativos, é verdadeiro afirmar que:

• A.

  um investidor agressivo deve preferirações com um valor do coefi ciente beta maior do que 1.

• B.

  o risco não sistemático é identifi cado pelo coeficiente beta, ou seja, pelo parâmetro angular da reta característica.

• C.

  o risco sistemático é aquele que pode ser reduzido em uma carteira de ações, através de uma estratégia de diversificação.

• D.

  a reta do mercado de capitais estabelece uma relação inversa entre o retorno esperado e o risco de uma carteira de ativos.