Questão número 463868

A respeito do VaR (= value at risk) e da duration dos projetos, e considerando a incerteza sobre a taxa de juros, pode-se afirmar que

• A.

  se a taxa de juros da economia aumentar, os projetos de maior duration vão sofrer uma queda de seu valor presente líquido menor do que os de menor duration.

• B.

  dado um certo nível de confiança, os projetos de maior duration têm um menor VaR dos que os de menor duration.

• C.

  um VaR de R$ 15 milhões ao nível de confiança de 95% significa que o nível de perda de R$ 15 milhões só será superado em 5% dos casos.

• D.

  os riscos de variação cambial sempre aumentam o VaR calculado considerando apenas os riscos de variação nos juros.

• E.

  a metodologia do cálculo do VaR, quando há vários riscos simultâneos, não deve levar em conta a correlação entre eles.