Questão número 464787

Uma ação é um título de renda variável e está sujeita a dois tipos distintos de riscos: o risco inerente à ação e o risco de mercado. O risco inerente à ação pode ser reduzido pelos investidores através da diversificação da carteira de títulos. Já o risco de mercado não pode ser eliminado pela diversificação, logo é denominado de risco não diversificável. Podemos mensurar o risco não diversificável de um ativo através de um modelo que fornece um índice de risco. Assinale a alternativa que apresenta os nomes do modelo e do índice, respectivamente:

  • A.

    CAPM e Índice Alfa.

  • B.

    CAPM e Índice Beta.

  • C.

    Black-Scholes e Índice Alfa.

  • D.

    Black-Scholes e Índice Beta.

  • E.

    Black-Scholes e Índice de Sharpe.

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