Questão número 467333

Se determinado fundo de ações do BB apresenta índice sharpe de 2,5, então, acerca desse fundo, é correto afirmar que

• A.

  a média aritmética dos seus retornos excedentes é superior ao desvio padrão desses retornos em relação ao indexador de referência.

• B.

  outro fundo que apresentar índice sharpe também igual a 2,5 oferecerá o mesmo retorno em relação aos riscos que o fundo de ações considerado.

• C.

  sua rentabilidade geral tenderá a diminuir, se o risco dos títulos que compõem a carteira desse fundo aumentar.

• D.

  o fundo oferece retornos que, na média, são inferiores ao indexador de risco zero que foi adotado como referência para cálculo do seu índice sharpe.

• E.

  o valor do índice obrigatoriamente será aumentado, se o prazo que serviu de base para o cálculo do índice sharpe aumentar.