Questão número 467555

Um investidor tem um determinado portfólio e compra um ativo com alto risco (isto é, alto desvio padrão de retornos) mas com coeficiente de correlação de retornos negativo, em relação ao portfolio original. Nessas condições, certamente o novo portfólio

• A.

  poderá ter risco nulo.

• B.

  será mais arriscado.

• C.

  terá maior retorno esperado.

• D.

  terá o mesmo retorno esperado.

• E.

  terá menor retorno esperado.