Questão número 468397

Considerando que um banco espera uma queda nas taxas de juros do país e sabendo-se que esse banco deseja não ter perdas com a queda das taxas de juros, aponte a alternativa condizente com essa estratégia.

• A.

  Swap de juros prefixados x juros posfixados, sendo a ponta ativa do swap em taxas de juros prefixadas, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.

• B.

  Swap de juros posfixados x juros prefixados, sendo a ponta ativa do swap em taxas de juros posfixadas, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.

• C.

  Permanecer como está, caso tenha uma posição líqui- da vendida em taxas prefixadas.

• D.

  Vender contratos futuros de DI, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros posfixadas.

• E.

  Vender contratos futuros de DI, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.