Questão número 469894

No modelo de precificação de ativos CAPM,

  • A.

    quanto maior o Beta do Título, menor o seu retorno esperado.

  • B.

    a diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco é normalmente negativa.

  • C.

    a inclinação da linha de mercado de títulos, medindo- se o coeficiente Beta na linha horizontal, é o inverso da diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco.

  • D.

    o Beta do título é calculado pela razão entre a covariância entre os retornos esperados do título e os retornos de mercado e a variância do mercado.

  • E.

    o beta médio da carteira de mercado é igual a zero.

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