Questão número 513529

Sobre a metodologia Value-at-Risk de análise de risco analise as afirmativas a seguir:

I – Modelos Value-at-Risk assumem que títulos tem distribuição de Bernoulli, pois a mesma não assume valores negativos.

II – O Value-at-Risk marginal é a variação no VaR da carteira que resulta do aumento de uma unidade monetária na exposição a um determinado componente, representado pela derivada parcial em relação ao peso do componente analisado.

III – No acordo da Basileia III os multiplicadores do VaR para fixação de capital regulatório utilizarão, entre outros métodos, o VaR “estressado”; baseado em testes de estresse de carteira mais rigorosos.

Está correto o que se afirma em:

• A. I e III, apenas.
• B. I e II, apenas.
• C. II e III, apenas.
• D. III, apenas.
• E. I, II e III.