Questão número 513808

Uma empresa possui dois ativos: X e Y. Considerando-se que o ativo X possui beta de 0,8, o ativo Y, um beta de 1,3, que a taxa livre de risco é igual a 7% e que o retorno do mercado é de 15%, de acordo com o modelo de precificação CAPM,

• A.

  se o ativo X possuir um rendimento de 14%, e o ativo Y de 17%, então o ativo Y possui uma rentabilidade maior com o mesmo risco.

• B.

  o retorno esperado do ativo Y é 7,5 pontos superior ao ativo X.

• C.

  o prêmio de risco do mercado é de 7%.

• D.

  o retorno esperado do ativo X é inferior ao retorno do mercado.

• E.

  o beta relativo ao mercado é a média entre os betas dos ativos X e Y.