Questão número 545842

Se X é um vetor, com p componentes, que tem distribuição normal multivariada com vetor de médias  e matriz de covariâncias , e se C é uma matriz p×p não singular, com transposta C', então Y = CX tem distribuição normal multivariada com vetor de médias C e matriz de covariâncias:

• A.

  C'S;

• B.

  CSC';

• C.

  C^-1SC;

• D.

  C'SC;

• E.

  CS^-1C'.