Questão número 545939

O coeficiente de correlação entre as séries de retornos de duas ações deve ser calculado

• a.

  subtraindo-se a média da primeira série de retornos da média da segunda série de retornos.

• b.

  dividindo-se a covariância entre os retornos das duas ações pela variância dos retornos do índice de mercado de ações

• c.

  estimando-se o coeficiente de determinação da regressão linear entre as séries de retornos das duas ações.

• d.

  dividindo-se a covariância entre os retornos das duas ações pelo número de observações nas duas séries.

• e.

  dividindo-se covariância entre os retornos das duas ações pelo produto entre os desvios-padrão de cada uma das séries.