Questão número 546196
- A. tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea, cuja solução seja instável.
- B. tal que o modelo seja inversível, isto é, a sequência de entrada possa ser completamente determinada a partir da sequência de saída.
- C. denominada processo de médias móveis (MA moving average)
- D. denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
- E. denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA autoregressive integrated moving average).
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