Considere que seja estimado um modelo de regressão linear entre duas séries temporais econômicas: inflação e taxa de juros. Sabe-se que estas séries são não estacionárias de ordem um e cointegradas. A respeito desta situação, considere as afirmativas a seguir.
I - O teste t de Student é aplicável, na forma usual. II - Há risco de os resultados obtidos serem espúrios. III - Os resíduos desta regressão serão estacionários. É correto o que se afirma em{TITLE}
{CONTENT}
{TITLE}
Aguarde, enviando solicitação...