Questão número 548513

As informações a seguir referem-se às questões de números 41 e 42.

Considere o modelo de regressão linear com k variáveis independentes e com intercepto

onde y e ε são vetores aleatórios bi-dimensionais X é a matriz de planejamento 2 por (k + 1) β é o vetor de parâmetros (k + 1) dimensional.

Se ε tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância σ2 V , onde V é uma matriz positiva definida de ordem 2, o estimador de mínimos quadrados generalizados de β é dado por

• A. (X′ V X)−1 X′ V y
• B. X−1(X′ V X)−1 X′ y
• C. (X′ V−1 X)−1X′ V−1y
• D. (X′ X)−1 X′ V y
• E. (X′ V X)X′ V y