Questão número 549560
Considere que um processo estocástico de Wiener seja representado por 
com Var[W(t)] = 0,25t e a transformação X(t) = [W(t)]2. Nessa situação, julgue os itens que se seguem.
A covariância entre W(t) e W(t-4) é nula.
- C. Certo
- E. Errado
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