Questão número 551288

Sobre as hipóteses do modelo de regressão linear simples, especifi cado por y_t = b₁ + b₂x_t + e_t , é verdadeiro afi rmar que:

• A. o estimador de mínimos quadrados de b1 é 1 = y – 2x, onde 2 é o estimador de mínimos quadrados de b2.
• B. a expectância do termo estocástico ( et ) é igual à média esperada da variável dependente.
• C. para que o estimador de mínimos quadrados seja não tendencioso, a variância de et deve ser variável ao longo da amostra.
• D. para que o estimador de mínimos quadrados seja não tendencioso, a covariância do termo estocástico em dois momentos do tempo (isto é, cov( et , et–i )) deve ser não-nula.