Se o modelo for heterocedástico, então SQR* será pequeno, fazendo que a estatística do teste tenha um valor baixo.
Se o modelo for heterocedástico, então SQR* será muito maior que SQE, fazendo que a estatística do teste tenha um valor alto.
A sensibilidade do teste para detectar heterocedasticidade não depende do tamanho amostral.
Se o modelo for homocedástico, então SQR* será muito maior que SQE, fazendo que a estatística do teste tenha um valor alto.
A heterocedasticidade é a propriedade dos modelos de regressão cujas observações amostrais são independentes.
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