Questão número 551628
Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir.
O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por Xt = θ0 + at − θat−1 , onde t a é o ruído branco de média zero e variância σ2 , e θ0 é uma constante.
Pode-se afirmar corretamente que
- A. Xt só é estacionário se |θ |< 1.
- B. a variância de Xt é dada por θ2 .
- C. a variância de Xt é igual a 1.
- D. E(Xt Xt–1) = 1.
- E. Xt é sempre estacionário.
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