Questão número 551661

Um modelo de séries temporais tem a forma (1 - 0,5B)Y_t = (1 - 0,5B)a_t, em que at representa um choque aleatório no instante t, B é o operador de atraso (backward shift operator) e Y_t = (1 - B6)X_t. Nesse caso, é correto afirmar que o processo Y_t

• A.

  não ¨¦ estacion¨¢rio.

• B.

  ¨¦ ru¨ªdo branco.

• C.

  segue uma tend¨ºncia linear na forma ¦Át + ¦Â.

• D.

  ¨¦ estacion¨¢rio.

• E.

  segue um processo SARIMA (1, 0, 1) ¡Á (0, 6, 0).