Questão número 551668
Considere o modelo de séries temporais dado por Zt = 0,6 Zt−1 + at onde at é o ruído branco de média zero e variância 4. Nessas condições, a variância de Zt é
- A.
4,25.
- B.
5,75.
- C.
6,25.
- D.
6,50.
- E.
6,75.
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