Questão número 551672
Considere o modelo autorregressivo de ordem dois AR(2) dado por:
Zt = φ1Zt−1 + φ2Zt−2 + at
Onde t a é o ruído branco de média zero e variância 2a σa2 . Se Zt é estacionário, então o valor da função de autocorrelação no lag 1 é
- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
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