Questão número 551674
Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por
Xt = θ0 + at − θ1at−1 + θ2at−2 ,
onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2 , e θ0 é uma constante. É correto:
- A.
Xt só é estacionário se
- B.
Xt é um processo sempre invertível.
- C.
Xt só estacionário se
for zero. - D.
Xt é sempre estacionário.
- E.
Xt só é invertível se
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