Questão número 551678
Se uma série temporal tem como processo gerador um modelo estacionário, qual dos modelos abaixo serviria para gerar a série, considerando que, em todos os modelos, et é o ruído branco de média zero e variância 1?
- A. Zt = Zt−1 + et − 0,9 et−1
- B. Zt = a + bt + et, onde a e b são constantes positivas
- C. Zt = Zt−1 + et
- D. Zt = 1,7 Zt−1 − 0,7 Zt−2 + et
- E. Zt = 0,4 Zt−1 + 0,5 Zt−2 + et
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