Questão número 551748

Suponha que na estimação dos parâmetros do modelo ARIMA(1,1,1), para uma série com 60 observações, obteve-se o seguinte resultado:

Um intervalo de 95% para o coeficiente da parte autorregressiva do modelo é dado por

• A.

  [0,52;1,28]

• B.

  [0,5276:1,2724]

• C.

  [−0,62;−0,38]

• D.

  [−0,6176;−0,3804]

• E.

  [0,865;0,935]