Questão número 551779

O modelo clássico para séries temporais supõe que a série temporal Zt, t=1, 2, . . . , N pode ser escrita como Zt = Tt + St + at , t=1, 2, . . . , N, ou seja, segundo uma soma de três componentes: uma tendência, uma componente sazonal e um termo aleatório. Com relação ao modelo considerado podemos afirmar que:

• A.

  ele é aditivo, sendo adequado, por exemplo, quando St depende das outras componentes;

• B.

  a componente sazonal aparece quando as observações são anuais, isto é, registradas anualmente;

• C.

  a tendência em séries econômicas ou demográficas é causada por fatores que são medidos durante curtos períodos de tempo;

• D.

  quando representamos f(t) = Tt + St por alguma função suave do tempo, então f(t) é encarada como uma função determinística do tempo.