Questão número 552125

No contexto das propriedades dos estimadores de mínimos quadrados, e considerando os seguintes pressupostos:

i) yt = β1 + β2xt + et

ii) E[ et ] = 0

iii) var ( et ) = σ2

iv)cov ( ei , e j ) = 0

v) xt ≠ c , para toda observação

é verdadeiro afirmar que:

• A.

  dada a observância dos pressupostos ( i ) a ( v ), os estimadores de mínimos quadrados de β1 e β2 possuem variância mínima entre todos os estimadores lineares e não-lineares.

• B.

  a hipótese ( iii ) expressa a condição de não existência de correlação serial dos resíduos.

• C.

  a hipótese ( iv ) expressa a condição requerida de homoscedasticidade.

• D.

  a validade do teorema de Gauss-Markov não depende da hipótese de normalidade do erro ( et ).