Questão número 560991

Uma carteira de ações é formada pelos seguintes ativos:

Também se sabe que o coeficiente de correlação entre os retornos das duas ações é igual a 0,40. Como a carteira é formada por uma posição comprada na ação A e uma posição vendida na ação B, nas proporções de -30% e 130%, respectivamente, então o par de valores inteiros mais próximos do retorno esperado e do risco total da carteira é formado, nessa ordem, por:

• A.

  25% e 18%

• B.

  23% e 18%

• C.

  28% e 16%

• D.

  25% e 12%

• E.

  20% e 15%