Questão número 560992

Segundo o capital asset pricing model (CAPM), um ativo com beta negativo:

• A.

  terá necessariamente risco sistemático maior que o da carteira teórica de mercado.

• B.

  terá necessariamente risco total menor que o da carteira teórica de mercado.

• C.

  deverá oferecer retorno esperado inferior ao do ativo livre de risco.

• D.

  deverá oferecer retorno esperado negativo.

• E.

  deverá oferecer retorno esperado igual ao do ativo livre de risco.