Questão número 560997

São negociadas no mercado opções européias de compra e de venda de uma mesma ação-objeto. Esta ação está atualmente cotada a R$50,00 por unidade. As opções de compra e de venda têm o mesmo preço de exercício (R$52,00) e o mesmo prazo de vencimento (3 meses). Os prêmios atuais das opções de compra e de venda são iguais a R$4,50 e R$3,50, respectivamente. Conseqüentemente, para que não exista uma oportunidade de arbitragem no mercado, a taxa de juros livre de risco, supondo capitalização contínua, deve ser igual a:

• A.

  22,4% ao ano

• B.

  25,5% ao ano

• C.

  23,8% ao ano

• D.

  12,0% ao ano

• E.

  28,6% ao ano