Questão número 561129

Um título de renda fixa com valor de face igual a R$1.000,00 está sendo negociado ao par, e à taxa de mercado de 11,5% ao ano. Sabe-se que sua duração é igual a 3,5 anos. A volatilidade estimada da variação diária da taxa de juros é de 0,12%. É desejado que se calcule o valor em risco de uma posição de mil unidades desse título, com o horizonte de 10 dias, com nível de confiança que corresponde a dois desvios-padrão, aproximadamente. O valor em risco solicitado é igual a

  • A. R$7.533,63
  • B. R$75.336,30
  • C. R$8.399,99
  • D. R$15.765,42
  • E. R$23.823,43
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