Questão número 561232

Os chamados testes de estresse (stress tests), na análise da exposição a risco de mercado de carteiras sujeitas a variações de valor por causa de oscilações de taxas de juros e taxas de câmbio, caracterizam- se por:

• A.

  levar cuidadosamente em conta as correlações históricas entre retornos dos vários tipos de ativos contidos na carteira.

• B.

  ignorar a possibilidade de ocorrência de eventos semelhantes aos observados no passado, mas considerar cenários futuros, levando em conta as correlações que os componentes de cada cenário apresentaram no passado.

• C.

  simular cenários futuros, ignorando as correlações históricas entre os componentes dos cenários.

• D.

  considerar somente a ocorrência de valores extremos, jamais observados, para as variações de taxas de câmbio e taxas de juros.

• E.

  usar as correlações entre os piores eventos observados no passado, em termos de variação de taxas de câmbio e taxas de juros.