Questão número 561244

Para imunizar ao menos temporariamente o valor de uma carteira de ações ao risco de variação dos preços de mercado dessas ações, o administrador da carteira pode assumir:

• A. posições vendidas em opções de venda de ações em valor total igual ao valor da carteira de ações.
• B. posições compradas em contratos futuros de índice em quantidade total igual à quantidade total de ações na carteira.
• C. posições compradas em títulos de renda fixa cuja correlação com a carteira de ações seja igual a zero.
• D. posições compradas em opções de compra de índice com beta igual ao da carteira de ações.
• E. posições compradas em opções de venda com delta igual ao da carteira de ações.