Questões sobre O Lado Monetário da Economia

Para a gestão de riscos em uma instituição financeira,

• A. a solução dada pelo modelo de Value at Risk permite a eliminação do risco de perdas.
• B. o cálculo automatizado do risco de mercado viabiliza uma maior credibilidade do modelo utilizado, ao eli- minar os erros de modelagem.
• C. adoção do Value at Risk dispensa a necessidade de nstrumentos de gestão de riscos, em nível de diretoria
• D. a revisão do Acordo da Basiléia deixou de lado a pos sibilidade de utilização do Value at Risk para cálculo do capital requerido.
• E.

  a gestão centralizada dos riscos enfrentados é interes- sante por permitir considerar a inter-relação entre as diversas espécies de riscos, como o operacional, o de mercado, o de crédito e o de liqüidez.

o A respeito da Resolução n 2.682, do Conselho Monetário Nacional, pode-se dizer que

• A. uma das maiores alterações provocadas consiste no fato de que as instituições financeiras devem obedecer a critérios muito mais rígidos de determinação da classi- icação dos créditos deferidos, de tal forma que todas as instituições financeiras passaram a apresentar a mes- ma classificação para um mesmo devedor.
• B. na gestão do risco de crédito também se deve conside- rar o segmento econômico de cada devedor.
• C. essa norma inovou ao estabelecer um único nível de provisão, para créditos de liquidação duvidosa, a ser constituída para toda a carteira.
• D. uma melhoria atingida é que o sistema criado diminui a necessidade de informações sobre os devedores, fa- cilitando a classificação do crédito nos níveis de risco
• E.

  o estabelecimento de critérios rígidos de classificação dos créditos permite a dispensa de modelos internos de gestão do risco de crédito, reduzindo, assim, os cus- tos das instituições financeiras.

Considerando que um banco espera uma queda nas taxas de juros do país e sabendo-se que esse banco deseja não ter perdas com a queda das taxas de juros, aponte a alternativa condizente com essa estratégia.

• A.

  Swap de juros prefixados x juros posfixados, sendo a ponta ativa do swap em taxas de juros prefixadas, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.

• B.

  Swap de juros posfixados x juros prefixados, sendo a ponta ativa do swap em taxas de juros posfixadas, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.

• C.

  Permanecer como está, caso tenha uma posição líqui- da vendida em taxas prefixadas.

• D.

  Vender contratos futuros de DI, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros posfixadas.

• E.

  Vender contratos futuros de DI, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.

Com relação ao Novo Sistema de Pagamentos Brasileiro, pode-se dizer que

• A. as novas câmaras de compensação e liquidação serão relevantes para um menor grau de risco sistêmico, atra- vés da operacionalização da centralização do risco de crédito das instituições financeiras junto ao Banco Central do Brasil.
• B. aumentará o controle do risco de crédito por parte de cada banco, e liberará todas as instituições financeiras da necessidade de criar um sistema de gestão de liquidez, haja vista que a necessidade de caixa será evidenciada a todo instante.
• C. implicará na impossibilidade de várias operações hoje existentes, eis que não serão permitidas linhas de crédito entre os bancos e entre os bancos e o Banco Central.
• D. fará com que o risco de crédito inerente às instituições financeiras seja mais claramente evidenciado.
• E. na medida em que as ordens de crédito liquidadas no novo sistema são revogáveis, o sistema financeiro terá mais segurança.

A macroeconomia analisa o comportamento dos grandes agregados econômicos. Com base nessa teoria, julgue os itens subseqüentes.

Quando a velocidade de circulação da moeda é constante, a equação quantitativa pode ser considerada uma teoria do produto interno bruto (PIB) nominal.

• C. Certo
• E. Errado

Faz(em) parte do ativo do balancete do Banco Central

• A.

  o papel-moeda emitido

• B.

  as reservas internacionais

• C.

  os depósitos do Tesouro Nacional

• D.

  a Base Monetária

• E.

  os depósitos dos bancos comerciais

Uma economia hipotética, num determinado período, registrou aumento de 8% na renda e de 37,7% no volume de meios de pagamento, mantendo constante a velocidade de circulação da moeda. De acordo com a Teoria Quantitativa da Moeda, a variação verificada no nível de preços, no mesmo período, é de:

• A.

  27,50%

• B.

  30,16%

• C.

  41,27%

• D.

  127,50%

• E.

  147,21%

Segundo o modelo keynesiano simples de determinação da renda, um aumento da propensão marginal a importar:

• A. reduz a renda de equilíbrio da economia;
• B. aumenta o multiplicador de gastos da economia aberta;
• C. reduz as exportações;
• D. torna o multiplicador do orçamento desequilibrado;
• E. eleva o déficit da balança comercial.

Segundo o Banco Central do Brasil, em setembro

• A.

  2,2

• B.

  1,5

• C.

  1,7

• D.

  3,0

• E.

  0,9