Questões de Economia do ano 2013

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue os itens que se seguem.

As virtudes atribuídas aos modelos de vetor auto regressivo (VAR) incluem a simplicidade e a não necessidade de determinar as variáveis endógenas e exógenas, bem como a facilidade de interpretação dos coeficientes individuais nos modelos estimados por essa técnica, que dispensa estimar a função de resposta ao impulso.

• C. Certo
• E. Errado

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue os itens que se seguem.

Em um processo estocástico gaussiano, uma série temporal é dita estritamente estacionária se a sua média for constante e a sua função de autocovariância depender da defasagem temporal.

• C. Certo
• E. Errado

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue os itens que se seguem.

O relacionamento entre as taxas de juros de curto e de longo prazos ilustra como as variáveis se ajustam a qualquer discrepância do relacionamento de equilíbrio de longo prazo, exemplificando variáveis cointegradas cujas trajetórias temporais são influenciadas pela extensão do desvio do equilíbrio de longo prazo.

• C. Certo
• E. Errado

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue os itens que se seguem.

• C. Certo
• E. Errado

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue os itens que se seguem.

No modelo de regressão linear clássico, a premissa de linearidade, necessária à estimativa dos parâmetros do modelo, indica que não existe uma relação linear exata entre qualquer variável independente do modelo.

• C. Certo
• E. Errado

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

Se as informações de xt e xt –1 forem altamente correlacionadas, então o teste de estacionariedade ADF (augmented Dickey-Fuller) será falho.

• C. Certo
• E. Errado

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

A hipótese clássica de Gauss-Markov de homocedasticidade é irrelevante para demonstrar que os estimadores são não viesados e consistentes.

• C. Certo
• E. Errado

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

Sob heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são ineficientes.

• C. Certo
• E. Errado

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

• C. Certo
• E. Errado

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

A multicolinearidade afeta a variância e a covariância dos estimadores, o que pode provocar alteração do sinal dos parâmetros.

• C. Certo
• E. Errado