Questões sobre Séries Temporais
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Com base nas informações apresentadas no texto, se A = 0 e B = 0,5, então a correlação entre Yt e Yt+2 será igual a
- A. 0.
- B. 0,25.
- C. 0,50.
- D. 1.
Considerando as informações do texto, se B = 0, então a correlação entre Yt e Yt+2 será igual a
- A. 0.
- B. B2.
- C. B.
- D. 1.
- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
Considerando as informações apresentadas no texto, julgue os próximos itens.
A quantidade de itens certos é igual a
- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
Dado um número real R e sabendo que i é o número imaginário, a densidade espectral do processo mencionado no texto pode ser corretamente representada como
- A.
- B.
- C.
- D.
A variância do processo{Wt}, referido no texto, é igual a
- A.
- B. .
- C.
- D.
Acerca do processo{Wt} mencionado no texto, assinale a opção correta.
- A. A variância do ruído aleatório é igual a (1 + a2).
- B. O processo {Wt} é auto-regressivo de primeira ordem.
- C.
A autocorrelação parcial entre Wt e Wt+h é
. - D. O processo {Wt} é estacionário.
Em determinado local, há 20 pessoas que devem ser distribuídas em duas salas, A e B. Inicialmente, algumas pessoas são colocadas na sala A e o restante na sala B. Em seguida, uma pessoa entre as 20 existentes é selecionada ao acaso. Se a pessoa sorteada estiver na sala A, então ela é removida para a sala B. Caso a pessoa sorteada esteja na sala B, ela será removida para a sala A. Esse procedimento é repetido infinitamente e os sorteios entre as repetições são independentes.
Em face da situação hipotética acima e considerando que Xt seja a variável aleatória que representa o número de pessoas na sala A logo após o sorteio t, julgue os itens a seguir, acerca de processos estocásticos.
Pelo menos um estado do processo estocástico X1, X2, ..., Xt é recorrente.
- C. Certo
- E. Errado
Em relação à situação hipotética apresentada no texto, julgue os itens a seguir.
- C. Certo
- E. Errado
Em relação à situação hipotética apresentada no texto, julgue os itens a seguir.
O filtro de Kalman é um método de estimação alternativo aos métodos de mínimos quadrados e ao de máxima verossimilhança.
- C. Certo
- E. Errado
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