Questões de Estatística da Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

O estudo dos conceitos de risco e retorno, bem como o exame dos diferentes índices de desempenho, são cruciais para uma análise adequada dos portafólios. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

Com base no modelo de formação de preços para bens de capital (capital asset pricing model – CAPM), o índice de Treynor (IT) mensura o excesso de retorno por unidade de risco sistemático, em vez de utilizar o risco total, como o faz o índice de Sharpe.

• C. Certo
• E. Errado

O estudo dos conceitos de risco e retorno, bem como o exame dos diferentes índices de desempenho são cruciais para uma análise adequada dos porta-fólios. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

Como incorpora informações sobre a correlação entre diferentes ativos, o índice de Sharpe é particularmente apropriado para se adicionar um ativo (ou carteira) com risco a uma carteira que já inclua ativos arriscados.

• C. Certo
• E. Errado

    Um analista comparou alternativas de investimento para combinar dois ativos, A e B, em uma carteira. Para avaliar os benefícios da diversificação, ele utilizou os seguintes dados: o ativo A apresenta um retorno esperado de 15%, com desvio-padrão igual a 40%, enquanto o ativo B apresenta um retorno esperado de 20%, com desvio-padrão igual a 50%. A correlação entre os retornos dos ativos A e B é igual a !0,125 e as medianas desses retornos são iguais a 13% e 17%, respectivamente.

Com base nessa situação, julgue os itens que se seguem.

Se a correlação entre os dois ativos fosse maior, então o desvio- padrão do retorno da carteira seria menor.

• C. Certo
• E. Errado

A vantagem da inferência estatística sobre outros processos de avaliação é justamente a possibilidade de aferição do grau de precisão. As primeiras verificações sobre uma equação de regressão são os testes estatísticos. Basicamente, consistem dos testes de hipóteses sobre a validade do modelo, em si, e da importância isolada de cada uma das variáveis. Quando um modelo de regressão é escolhido, deve-se verificar se ele é adequado para os propósitos a que se destina. Uma ou mais características do modelo podem não se ajustar aos dados da amostra. Então, é importante investigar a aptidão do modelo, antes de qualquer análise mais aprofundada dos resultados. O exame inicial é realizado quanto ao ajustamento do modelo, por meio dos testes de variância e de inferência estatística. O modelo numérico gerado na análise não pode ser generalizado e aceito em qualquer situação. Para que possa ser empregado na estimação de valores, deve obedecer a algumas exigências. Nesse caso, as condições que devem ser satisfeitas, chamadas de pressupostos, hipóteses ou condições básicas, incluem

heterocedasticidade dos resíduos (variância não-constante).

• C. Certo
• E. Errado

A vantagem da inferência estatística sobre outros processos de avaliação é justamente a possibilidade de aferição do grau de precisão. As primeiras verificações sobre uma equação de regressão são os testes estatísticos. Basicamente, consistem dos testes de hipóteses sobre a validade do modelo, em si, e da importância isolada de cada uma das variáveis. Quando um modelo de regressão é escolhido, deve-se verificar se ele é adequado para os propósitos a que se destina. Uma ou mais características do modelo podem não se ajustar aos dados da amostra. Então, é importante investigar a aptidão do modelo, antes de qualquer análise mais aprofundada dos resultados. O exame inicial é realizado quanto ao ajustamento do modelo, por meio dos testes de variância e de inferência estatística. O modelo numérico gerado na análise não pode ser generalizado e aceito em qualquer situação. Para que possa ser empregado na estimação de valores, deve obedecer a algumas exigências. Nesse caso, as condições que devem ser satisfeitas, chamadas de pressupostos, hipóteses ou condições básicas, incluem

dependência serial dos resíduos.

• C. Certo
• E. Errado

Parte das atribuições do analista previdenciário é a participação na elaboração de sistemas de informações previdenciárias. As informações, em geral, vêm de diversas fontes. É importante que um sistema de informações forneça com detalhes todo o processo metodológico, desde a obtenção dos dados até a sua disponibilização para o usuário final. Para assegurar a fidedignidade dos dados, as possíveis fontes de erros devem ser monitoradas e os erros, quando detectados, devem ser corrigidos. Nesse sentido, considere por hipótese, que o departamento DDD de determinada empresa deva coletar e enviar diariamente um conjunto de informações para a previdência. Ao longo do procedimento de envio dessas informações, há várias situações problemáticas, como dificuldades de transmissão dos dados, perda acidental de dados, atraso na coleta dos dados etc. Suponha que, ocorrendo uma dessas situações problemáticas, uma nova tentativa seja feita apenas no dia seguinte. Suponha ainda que, em 1.000 dias, um relatório gerencial tenha apresentado os seguintes resultados.

Julgue os itens seguintes, com base na situação hipotética descrita acima.

Uma estimativa da probabilidade de sucesso na coleta das informações dentro do prazo é de 0,7.

• C. Certo
• E. Errado

A vantagem da inferência estatística sobre outros processos de avaliação é justamente a possibilidade de aferição do grau de precisão. As primeiras verificações sobre uma equação de regressão são os testes estatísticos. Basicamente, consistem dos testes de hipóteses sobre a validade do modelo, em si, e da importância isolada de cada uma das variáveis. Quando um modelo de regressão é escolhido, deve-se verificar se ele é adequado para os propósitos a que se destina. Uma ou mais características do modelo podem não se ajustar aos dados da amostra. Então, é importante investigar a aptidão do modelo, antes de qualquer análise mais aprofundada dos resultados. O exame inicial é realizado quanto ao ajustamento do modelo, por meio dos testes de variância e de inferência estatística. O modelo numérico gerado na análise não pode ser generalizado e aceito em qualquer situação. Para que possa ser empregado na estimação de valores, deve obedecer a algumas exigências. Nesse caso, as condições que devem ser satisfeitas, chamadas de pressupostos, hipóteses ou condições básicas, incluem

aleatoriedade das variáveis independentes.

• C. Certo
• E. Errado

Parte das atribuições do analista previdenciário é a participação na elaboração de sistemas de informações previdenciárias. As informações, em geral, vêm de diversas fontes. É importante que um sistema de informações forneça com detalhes todo o processo metodológico, desde a obtenção dos dados até a sua disponibilização para o usuário final. Para assegurar a fidedignidade dos dados, as possíveis fontes de erros devem ser monitoradas e os erros, quando detectados, devem ser corrigidos. Nesse sentido, considere por hipótese, que o departamento DDD de determinada empresa deva coletar e enviar diariamente um conjunto de informações para a previdência. Ao longo do procedimento de envio dessas informações, há várias situações problemáticas, como dificuldades de transmissão dos dados, perda acidental de dados, atraso na coleta dos dados etc. Suponha que, ocorrendo uma dessas situações problemáticas, uma nova tentativa seja feita apenas no dia seguinte. Suponha ainda que, em 1.000 dias, um relatório gerencial tenha apresentado os seguintes resultados.

Julgue os itens seguintes, com base na situação hipotética descrita acima.

A estimativa da probabilidade de ocorrer problema de transmissão dos dados coletados é igual a 0,14.

• C. Certo
• E. Errado

A vantagem da inferência estatística sobre outros processos de avaliação é justamente a possibilidade de aferição do grau de precisão. As primeiras verificações sobre uma equação de regressão são os testes estatísticos. Basicamente, consistem dos testes de hipóteses sobre a validade do modelo, em si, e da importância isolada de cada uma das variáveis. Quando um modelo de regressão é escolhido, deve-se verificar se ele é adequado para os propósitos a que se destina. Uma ou mais características do modelo podem não se ajustar aos dados da amostra. Então, é importante investigar a aptidão do modelo, antes de qualquer análise mais aprofundada dos resultados. O exame inicial é realizado quanto ao ajustamento do modelo, por meio dos testes de variância e de inferência estatística. O modelo numérico gerado na análise não pode ser generalizado e aceito em qualquer situação. Para que possa ser empregado na estimação de valores, deve obedecer a algumas exigências. Nesse caso, as condições que devem ser satisfeitas, chamadas de pressupostos, hipóteses ou condições básicas, incluem

colinearidade perfeita entre pelo menos duas variáveis independentes.

• C. Certo
• E. Errado

Parte das atribuições do analista previdenciário é a participação na elaboração de sistemas de informações previdenciárias. As informações, em geral, vêm de diversas fontes. É importante que um sistema de informações forneça com detalhes todo o processo metodológico, desde a obtenção dos dados até a sua disponibilização para o usuário final. Para assegurar a fidedignidade dos dados, as possíveis fontes de erros devem ser monitoradas e os erros, quando detectados, devem ser corrigidos. Nesse sentido, considere por hipótese, que o departamento DDD de determinada empresa deva coletar e enviar diariamente um conjunto de informações para a previdência. Ao longo do procedimento de envio dessas informações, há várias situações problemáticas, como dificuldades de transmissão dos dados, perda acidental de dados, atraso na coleta dos dados etc. Suponha que, ocorrendo uma dessas situações problemáticas, uma nova tentativa seja feita apenas no dia seguinte. Suponha ainda que, em 1.000 dias, um relatório gerencial tenha apresentado os seguintes resultados.

Julgue os itens seguintes, com base na situação hipotética descrita acima.

A probabilidade de ocorrência de problema na recepção dos dados transmitidos é condicional.

• C. Certo
• E. Errado