Questões de Estatística da Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Julgue os próximos itens, referentes à qualidade de ajuste de um modelo de regressão. Considere que um conjunto de dados usado para o ajuste de um modelo de regressão linear simples tenha a variância da resposta igual a 4 vezes a variância da variável explicativa. Nesse caso, se o coeficiente de determinação for igual a 0,95, então o coeficiente de inclinação da reta de regressão será menor que 3,5.

• C. Certo
• E. Errado

A estimativa da variância residual V é igual ou superior a 15.

• C. Certo
• E. Errado

Com relação à análise de regressão linear, julgue os itens que se seguem. Em um modelo de regressão linear, se a variável explicativa e a variável resposta não se correlacionam, o coeficiente de determinação seria próximo de 0. Além disso, se o coeficiente de determinação fosse próximo de 0, as variáveis explicativa e resposta seriam independentes.

• C. Certo
• E. Errado

O erro padrão do estimador de mínimos quadrados do coeficiente α é igual ou superior a 0,4.

• C. Certo
• E. Errado

Com relação à análise de regressão linear, julgue os itens que se seguem. A homocedasticidade é a propriedade conforme a qual o resíduo de um modelo de regressão tem média 0.

• C. Certo
• E. Errado

• C. Certo
• E. Errado

Com relação à análise de regressão linear, julgue os itens que se seguem. Em um modelo linear simples, se a correlação entre os quantis do resíduo padronizado e uma amostra aleatória da normal padrão for alta, o modelo não terá intercepto.

• C. Certo
• E. Errado

A série temporal segue um processo ARMA(0, n) com média nula.

• C. Certo
• E. Errado

Com relação à análise de regressão linear, julgue os itens que se seguem. Um modelo de regressão linear múltipla com duas variáveis explicativas será inequivocamente ajustado se essas variáveis forem proporcionais.

• C. Certo
• E. Errado

• C. Certo
• E. Errado