Questões de Atuária / Matemática Atuária

 é um estimador não viciado e consistente da média populacional M.

• C. Certo
• E. Errado

Assintoticamente, a variável padronizada  segue uma distribuição normal padrão.

• C. Certo
• E. Errado

Em inferência bayesiana, a distribuição a priori conjugada para o parâmetro M segue a distribuição normal, e a distribuição preditiva a posteriori segue a distribuição binomial.

• C. Certo
• E. Errado

• C. Certo
• E. Errado

• C. Certo
• E. Errado

O estimador de mínimos quadrados ordinários do coeficiente a é a correlação linear de Pearson entre a variável resposta Y e a variável regressora X ².

• C. Certo
• E. Errado

Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Zt = 0,7Z_t-1 + at, em que at é um ruído branco e t é um número inteiro. Com relação a esse processso, julgue os seguintes itens.

• C. Certo
• E. Errado

Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Zt = 0,7Z_t-1 + at, em que at é um ruído branco e t é um número inteiro. Com relação a esse processso, julgue os seguintes itens. A autocorrelação entre Z_t e Z_t-2 é igual ou inferior a 0,5.

• C. Certo
• E. Errado

A respeito de política monetária, julgue os próximos itens.

Na figura seguinte, obtida de http://www.bcb.gov.br, é mostrada a tendência de decrescimento da base monetária na economia brasileira a partir de meados de 2015.

Considerando-se todas as demais variáveis como constantes, é correto afirmar que, não havendo a denominada esterilização, o gráfico referente à base monetária é compatível com a compra líquida de divisas pelo BCB.

• C. Certo
• E. Errado

No cálculo da probabilidade de uma pessoa de idade x falecer após "n" anos e dentro dos "m" seguintes, representada por n /m Qx, o término do período carencial dá-se na idade de:

• A.

  x+n

• B.

  x+m

• C.

  n

• D.

  m

• E.

  x